机译:使用Bivarite GJR-GARCH调查波动率持续性和信息流入对股票指数波动性的影响
Faculty of Management Studies, University of Delhi, Delhi 110 007, India;
Faculty of Management Studies, University of Delhi, Delhi, India;
Bivariate GJR-GARCH; trading volume; volatility; stock return; volatility persistence;
机译:在印度股市波动的突然变化影响下对不对称和持久性建模
机译:在印度股市波动的突然变化影响下对不对称和持久性建模
机译:油价冲击对股票市场的动态影响及美元/人民币汇率:来自默示波动性指数的证据
机译:基于多变量随机波动率和制度切换模型的美国和东亚主要股指之间的波动率溢出
机译:波动性溢出,经济波动性和资本流入对抵押贷款支持的金融市场的影响
机译:页岩气革命前后石油和股票市场不确定性的关系:来自OVXVIX和VKOSPI波动指数的证据
机译:波动性变化和持续变化:来自伊斯坦布尔证券交易所行业指数的证据