Previs?o de séries temporais financeiras: modelo baseado em redes neurais artificiais

摘要

A proje??o do comportamento das a??es é de fundamental importancia para investidores obterem bons retornos financeiros no mercado acionário. A possibilidade de previs?o de valores futuros de uma série temporal financeira está baseada em uma das principais premissas da escola de análise técnica de a??es: pre?os futuros s?o uma repeti??o de pre?os passados. Este artigo prop?e a cria??o de um modelo previsor, baseado na combina??o de redes neurais artificiais, para prever a tendência de movimenta??o do pre?o de um selecionado de a??es. Dados históricos e de indicadores de análise técnica foram utilizados como entrada para o sistema, que realiza a previs?o de tendência, de alta ou de baixa no pre?o, para um horizonte de um dia, o próximo dia da série temporal. O sistema previsor final alcan?ou uma taxa de acerto, que variou entre 55% e 58% para as três a??es analisadas. Ao realizar uma simula??o de investimento, observou-se que sua utiliza??o possibilitaria a obten??o de lucros de 13% a 24%, no período de um ano. Considerando que as a??es analisadas tiveram quedas entre 15% e 30% nesse mesmo período, pode-se dizer que o sistema previsor apresentou um bom desempenho.