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机译:使用高频数据对外汇实现的波动建模:长记忆与结构性断裂
机译:建模和预测中的长期记忆与结构性突破之间的波动性
机译:石油出口商的外汇市场波动的建模和预测中的结构性断裂和长期记忆:计划内和计划外新闻公告的重要性
机译:已实现的波动率与GARCH和随机波动率模型。来自WIG20指数和EUR / PLN外汇市场的证据
机译:使用ARFIMA模型计算和预测高频股票市场指数数据的已实现波动率
机译:使用高频财务数据通过长存储时间序列模型预测已实现的波动:估计,预测,季节性调整和计算。
机译:蛋白结构模型的定量评价通过H / d交换ms数据的比较与Exchange行为准确地预测DXCOREX
机译:长记忆与建模和预测实现波动的结构突破