...
机译:复杂模型下用于定价美国期权的混合拉普拉斯变换和有限差分方法
Southwestern Univ Finance & Econ, Sch Econ Math, Chengdu 611130, Wenjiang, Peoples R China;
Southwestern Univ Finance & Econ, Sch Econ Math, Chengdu 611130, Wenjiang, Peoples R China;
Stevens Inst Technol, Sch Business, 1 Castle Point Hudson, Hoboken, NJ 07030 USA;
American option pricing; Finite difference methods; Laplace transform methods; Partial differential equations; Fractional partial differential equations;
机译:有限活动跳-扩散模型下的美式期权定价有限差分法比较研究
机译:使用加速的显式有限差分方法对Heston模型中的欧美期权定价
机译:具有两个自由边界的美国CEV扼杀期权定价的Laplace变换方法
机译:有限差异方法对两因素美国置品罚款的惩罚方法
机译:用于评估美式期权的自适应有限差分法。
机译:Lévy过程下期权定价的有限差分方法:Wiener-Hopf因式分解方法
机译:在混合计算方法中使用FDTD子网格对复杂电磁问题进行建模和分析。矩量混合方法,有限差分时域方法和细分的有限差分时域方法的发展,用于精确计算具有任意复杂几何形状的电磁相互作用。