机译:基数约束的投资组合优化问题的局部松弛方法
Stanford University, Stanford, CA, 94305, USA;
Stanford University, Stanford, CA, 94305, USA;
Portfolio optimization; Local relaxation method; Nonlinear programming; Cardinality constrained optimization;
机译:基数约束的投资组合优化问题的局部松弛方法
机译:拉格朗日松弛程序,用于基数受限的投资组合优化
机译:稀疏鲁棒组合优化应用中基数受限优化问题的SchoLTES型正规化方法的融合
机译:基于仿真的VaR约束组合优化问题的凸松弛和有效重构
机译:基数的拉格朗日松弛方法限制了投资组合的选择。
机译:具有熵多样性约束的基数约束均值方差投资组合优化问题的萤火虫算法
机译:scholtes型正则化方法的收敛性 基于稀疏性的基数约束优化问题 稳健的投资组合优化