机译:重新审视马来西亚金融股票市场的日历效应:来自阈值GARCH(TGARCH)模型的证据
Inst Business Adm Dept Econ KU Circular Rd Karachi 75270 Sindh Pakistan;
Univ Malaysia Sabah Fac Business Econ & Accountancy Kota Kinabalu Sabah Malaysia;
Day-of-the-week effect; month-of-the-year effect; malaysian finance stocks; weak form efficiency;
机译:使用人工神经网络和GARCH族模型预测股票市场的回报:股票市场标准普尔500的证据
机译:评估金融自由化和全球金融危机对股市波动的影响:来自平滑过渡加的GARCH模型的证据
机译:股票市场的双阈值Garch模型和股票收益率的货币冲击
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:股票市场的风险回报关系:来自新的半参数加粗Garch-in-in-in-model的证据
机译:基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
机译:股市异常:马来西亚股市日历效果的案例