机译:具有噪声数据的随机波动率模型的基于预测的估计函数:与GMM替代方法的比较
Aarhus Univ, Dept Econ & Business, Aarhus, Denmark|Aarhus Univ, CREATES, Aarhus, Denmark;
Aarhus Univ, Dept Econ & Business, Aarhus, Denmark|Aarhus Univ, CREATES, Aarhus, Denmark;
GMM estimation; Heston model; Market microstructure noise; Prediction-based estimating functions; Realized variance;
机译:估计短期利率的连续时间随机波动率模型:比较矩量法和卡尔曼滤波器
机译:估计随机波动率模型的MCMC方法的比较
机译:使用期权价格数据估计随机波动率模型的参数
机译:随机建模和对应PEER-NGA数据库中提供的对应值的应力应力下降之间的比较
机译:另类随机波动期权定价模型的经验比较:加拿大证据
机译:用于校准随机和分数随机波动率模型的测试数据集
机译:同时使用每日收益和实现波动率估计随机波动率模型(2008年3月修订;发表于“计算统计与数据分析”,53-6,2404-2426。2009年4月。)