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机译:现货汇率随机波动过程下具有利率市场模型的货币期权的渐进扩展方法
Graduate School of Economics University of Tokyo Bunkyo-ku Hongo 7-3-1 Tokyo 113-8654 Japan;
Graduate School of Economics University of Tokyo Bunkyo-ku Hongo 7-3-1 Tokyo 113-8654 Japan;
Asymptotic expansion; Currency options; Libor market model; Malliavin calculus; Stochastic volatility;
机译:确定具有随机波动率,随机利率和收益过程的货币汇率扩散模型期权定价的线性回归方法
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:随机波动模型及前汇率支持货币选项报价的向量回归模型。
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:炒作后还剩下什么?比较传统货币和虚拟货币汇率分布特性的经验方法
机译:现货汇率随机波动率过程中利率市场模型的货币期权渐近扩展方法(2007年8月和2009年1月修订;随后发表于“亚太金融市场”,第14卷,第69页 - 121,2007。)