Computation of Greeks and Multidimensional Density Estimation for Asset Price Models with Time-Changed Brownian Motion

Reiichiro Kawaia*  Arturo Kohatsu-Higab

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Computation of Greeks and Multidimensional Density Estimation for Asset Price Models with Time-Changed Brownian Motion

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来源
《Applied Mathematical Finance》 |2010年第4期|p.301-321|共21页
作者
Reiichiro Kawaia* Arturo Kohatsu-Higab;
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