机译:日内数据是否包含更多有关波动率预测的信息?来自中国商品期货市场的证据
Nottingham University Business School China, University of Nottingham Ningbo, Ningbo 315100, China;
Essex Business School, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ, UK;
Management School, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China;
high-frequency data; realized volatility; forecast evaluation; GARCH model;
机译:利用日内数据预测中国商品期货市场的波动性
机译:盘中周期和波幅预测:来自印度原油期货市场的证据
机译:日内买卖差价的决定因素和信息内容:来自中国商品期货市场的证据
机译:汇率变动对中国农产品期货市场价格波动影响的实证研究
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:卖空和盘中波动:来自中国市场的证据
机译:利用日内数据预测中国商品期货市场的波动性