基于布林通道的量化投资策略研究——以我国多品种商品期货为例

摘要

随着金融市场信息、数据的增长,以及大数据、人工智能的发展,量化投资迎来新的发展机遇。本文基于2015年-2019年国内多品种商品期货,在布林通道量化投资策略的基础上,采用遗传算法对策略参数进行优化,通过计算机进行策略回测检验,基于胜率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等常规检验指标对比分析改进前后的结果,发现原始的布林通道量化投资策略在我国商品期货市场表现较差,而优化改进后的策略具有较高的收益和较高的稳定性,建议投资者在我国市场上开发应用量化投资策略,要结合市场不断地进行改进、优化。