均值-方差准则下马尔科夫调制的最优投资再保险策略

摘要

本文研究了马尔科夫调制下基于均值-方差准则的最优投资再保险策略问题。 容许保险公司购买比例再保险,同时投资一个无风险资产和两个相依的风险资产,风险资产的相依性由价格过程受到的共同冲击来刻画。 应用随机线性二次型控制理论求出最优投资再保险策略,并通过拉格朗日对偶定理得到有效前沿。