尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解

摘要

本文把永久美式期权确定最佳实施边界的问题归结为尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解来研究。获得了基本解的表达式,同时确定了基本解的奇异点。证明了基本解在半无界区域连续,但解的导数在奇异点发生间断,在奇异点处基本解取最大值。基本解的奇异点就是永久美式期权最佳实施边界点。