首页> 中文期刊>技术与市场 >基于ASV模型的人民币汇率波动性分析

基于ASV模型的人民币汇率波动性分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性.采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析.结果表明:加入外汇储备因素的ASV模型能较为准确地刻画美元/人民币汇率的波动性.

著录项

来源
《技术与市场》|2012年第9期|155-156|共2页
作者
董伦法;
展开▼
作者单位

华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
MCMC模拟; ASV模型; 人民币汇率;
入库时间 2023-07-24 17:21:24

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国通货膨胀波动性特征的研究——基于GARCH模型和SV模型的比较分析 [J] . 杨小军 ,成园园 . 价格月刊 . 2015,第7期
2. 沪深股市的波动性分析--基于t分布下GARCH和SV模型的比较 [J] . 杨义迅 ,苏越良 . 河南科学 . 2013,第003期
3. 基于SV模型的上海股市波动性实证分析 [J] . 董雪 . 价值工程 . 2012,第019期
4. 人民币汇率水平变动及波动性对企业投资的影响研究——基于制造业上市公司的经验分析 [J] . 谷宇 ,王轶群 ,郭苏莹 . 大连理工大学学报（社会科学版） . 2019,第005期
5. 基于EGARCH模型的人民币汇率波动性实证分析 [J] . 叶开 . 经济论坛 . 2015,第004期
6. 人民币汇率的波动性和互动性特征研究 [C] . 于荣 ,朱喜安 . 中国数量经济学会2009年年会 . 2009
7. 基于GARCH模型族和SV模型的我国证券市场行业指数的波动性联动性分析 [A] . 徐斐 . 2020

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号