基于Pls-Logit模型的寿险公司财务风险预警模型研究

闫春; 王泽祎

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基于Pls-Logit模型的寿险公司财务风险预警模型研究

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将Pls-Logit模型引入到寿险公司财务风险预警中,并运用我国57家寿险公司的财务数据进行实证分析.首先利用Pls方法完成因子提取及成分确定,进而将该方法与Logit方法结合,从而建立基于Pls-Logit方法的寿险公司财务风险预警模型,并与使用Lasso方法建立的寿险公司财务风险预警模型相比较.实证分析结果表明Pls-logit模型把2种模型相结合解决了logit模型检验和估计不精准的问题并且基于Pls-Logit方法的财务风险预警模型的预警准确率优于Lasso预警模型.

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来源
《技术与创新管理》|2018年第1期|102-110|共9页
作者
闫春; 王泽祎;
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作者单位

山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590;

山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财产保险;
关键词
寿险公司; Pls-Logit; 财务风险预警; Lasso方法; 交叉检验;
入库时间 2022-08-17 12:05:57

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