线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效性研究

林怡坚; 欧变玲; 龙志和

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基于OLS估计残差,将Bootstrap方法用于空间滞后相关LM-Lag检验.在不同的误差结构和空间权重矩阵条件下,比较Bootstrap LM-Lag检验和渐近检验的水平扭曲和功效.通过Monte Carlo实验表明,当误差项不服从经典正态分布假设时,LM-Lag渐近检验存在严重的水平扭曲,Bootstrap检验能够有效地校正水平扭曲,并且Bootstrap LM-Lag检验的功效与渐近检验近似;无论误差项是否服从正态分布,从水平扭曲和功效角度看,线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效.

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来源
《统计与信息论坛》 |2011年第4期|14-20|共7页
作者
林怡坚; 欧变玲; 龙志和;
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作者单位

华南理工大学经济与贸易学院;

广东广州510006;

中国科学院数学与系统科学研究院;

北京100190;

华南理工大学经济与贸易学院;

广东广州510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
水平扭曲; 功效; Bootstrap方法; LM-Lag检验;

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