基于分形R/S技术的中国股市非规则周期性研究

摘要

通常，确定性和随机性不能并存。标准的高斯统计，像大数法则，是假定所研究的系统是随机的且有正态的极限分布，介于随机结构与确定结构之间的分形结构，其系统为非线性系统，标准统计分析不再对其有效。像重标极差（Resealed Range，即R／S）这种非参数统计方法就不必假定序列的分布特征，无论序列是否服从正态分布，分形的重标极差技术分析的结果稳健性均不会受影响。