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利率具有二阶自回归相依结构的破产问题

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摘要

研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递推关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程.

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来源
《四川文理学院学报》|2010年第2期|23-25|共3页
作者
李爱民; 涂庆伟;
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作者单位

四川文理学院,数学与财经系,四川,达州,635000;

江苏工业学院,数理学院,江苏,常州213016;

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正文语种 chi
中图分类随机变量;
关键词
二阶自回归相依模型; 破产前盈余分布; 递推公式;

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专利

1. 利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率 [J] . 苏锦霞 ,赵学靖 ,李效虎 . 兰州大学学报（自然科学版） . 2004,第004期
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