多变量时序分析及其在CIWS中的应用

摘要

本文讨论了最大风险最小化（记为minimax）最优辅助变量（IV──InstrumentalVariable）法的多变量时序系统的识别。多变量系统参数的IV估计服从渐近高斯分布，其协分差阵有下界。我们依据minimax原则，得到minimax最优IV估计。该方法使参数估计具有鲁棒性。本文探讨了其在近程武器系统（CIWS──Close－inWeaponSystem）中的应用。