VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用

摘要

本文介绍了VaR模型利用Risk Metries方法计算了中目四个主要股票指数的VaR值并利用失败率检验法连行VaR模型的准确性检验.结果表明.在9 5%置信水平下VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的.