首页> 中文期刊> 《重庆大学学报：社会科学版》 >VaR模型及其在股票风险评估中的应用

VaR模型及其在股票风险评估中的应用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

介绍VaR模型理论,计算上证综合指数在不同置信水平下的VaR值,并与实际损益作了对比.在分析所得数据的基础上,得出我国股市引入VaR模型的必要性.

著录项

来源
《重庆大学学报：社会科学版》 |2002年第2期|34-36|共3页
作者
邱阳; 林勇;
展开▼
作者单位

重庆大学工商管理学院重庆 400044;

重庆大学工商管理学院重庆 400044;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
风险; VaR; 置信度区间;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用 [J] . 杨霞 . 科技创新导报 . 2008,第023期
2. 基于GA RCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究 [J] . 陈维龙 . 淮北职业技术学院学报 . 2018,第006期
3. VaR模型在股票风险管理中的应用研究 [J] . 张馨予 ,王晴 ,金子杰 . 高师理科学刊 . 2018,第001期
4. La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用 [J] . 胡晖 ,王琰 . 商业时代 . 2009,第031期
5. VaR模型在股票风险管理中的应用 [J] . 郭伟明 . 逻辑学研究 . 2005,第003期
6. 基于VaR模型的中国保险公司股票市场投资绩效评价——以中国平安集团股票市场投资为例 [C] . Zhang Boyang ,张博洋 . 第六届2011中国保险教育论坛 . 2011
7. VaR模型及其在开放式基金风险评估中的应用 [A] . 刘红波 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号