多元随机时间序列参数估计的多尺度方法

摘要

在以往理论研究和工程实践中,对长记忆过程参数估计大多都是对一维情况操作.多维的情况鲜有考虑,此类的文章也较少.本文利用小波变换解相关的属性,并结合相应的矩阵变换,将多维长记忆参数估计(本文主要考虑二维)简化为一维的情况,并相应的修改了MMLE[1]推论,极大地降低了参数估计的计算量,并且精确度保持与一维情况接近,用计算机仿真论证新方法的有效性.