非线性期望框架下随机变量的方差和协方差

摘要

在非线性期望的框架下,定义了随机变量的方差和协方差.首先利用非线性期望的相关性质,对D（X）和E[X2]-（E[X]）2之间的关系进行了讨论.然后,对cov（XY）和E[XY]-E[X]E[Y]之间的关系进行了讨论,得到了一个定理。