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利用包含随机波动的时变参数模型预测通货膨胀

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本文在广义的菲利普斯曲线的理论框架下,应用灵活的包含随机波动的时变参数模型(TVP-SV)分析了中国的通货膨胀预测.实证结果与传统的线性回归模型对比发现, TVP-SV模型能够更好地对数据进行拟合并显著的改善通货膨胀的预测精度.

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来源
《开发研究》|2010年第1期|111-114|共4页
作者
高展;
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作者单位

华东师范大学商学院,上海,200241;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类通货膨胀;
关键词
通货膨胀; TVP-SV模型; 菲利普斯曲线;
入库时间 2023-07-25 14:37:48

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