首页> 中文期刊>纯粹数学与应用数学 >共同基金和无风险资产投资的最优策略

共同基金和无风险资产投资的最优策略

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

利用均值-方差模型,分析了非线性交易成本下的共同基金与无风险资产投资组合的有效边界和在一般的效用函数下讨论了投资者的最优投资策略.

著录项

来源
《纯粹数学与应用数学》|2006年第2期|154-158,203|共6页
作者
姚海祥; 易建新; 马庆华;
展开▼
作者单位

广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东,广州,510006;

华南师范大学数学科学学院,广东,广州,510631;

广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东,广州,510006;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;经济数学方法;
关键词
共同基金; 有效边界; 交易成本; 投资组合;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国养老保险基金最优投资组合策略研究-基于财政养老保险基金缺口的视角 [J] . 何冬梅 . 西部经济管理论坛 . 2017,第003期
2. 中国养老保险基金最优投资组合策略研究——基于财政养老保险基金缺口的视角 [J] . 何冬梅 . 西部经济管理论坛（原四川经济管理学院学报） . 2017,第003期
3. 具有优良资产投资的最优证券组合策略研究 [J] . 罗秋兰 ,陈有禄 . 应用数学 . 2005,第1期
4. 美国共同基金波动性及其动态预测对中国的启示——以偏空策略基金为例 [J] . 尚秀芬1 ,蔡君文2 . 上海立信会计金融学院学报 . 2018,第005期
5. 博弈策略的最优选择:人类命运共同体与自由人联合体 [J] . 樊佳欣 ,邓辉 . 辽宁师范大学学报（社会科学版） . 2021,第005期
6. 共同基金与应计异象投资策略：基于开放式股票型基金交易数据的实证研究 [C] . 崔学刚 ,刘辉 ,余为政 . 第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会 . 2011
7. 投资组合风险度量：VaR约束下允许持有无风险资产投资组合模型研究 [A] . 郎波 . 2007

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号