共同基金
共同基金的相关文献在1965年到2022年内共计518篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文513篇、会议论文4篇、专利文献5230篇;相关期刊302种,包括经济导刊、商业周刊、股市动态分析等;
相关会议4种,包括第六届中国立信风险管理论坛、第九届中国金融学年会、第七届(2012)中国管理学年会——新经济环境下中国管理变革与范式探索等;共同基金的相关文献由538位作者贡献,包括朱伟一、孔东民、张流泉等。
共同基金
-研究学者
- 朱伟一
- 孔东民
- 张流泉
- 耿景辉
- 颜法明
- 刘志远
- 姚颐
- 徐安琪
- 曹凤岐
- 林茁
- 樊广全
- 毛惠辉
- 王云霞
- 王经训
- 秦翠卿
- Charles Stein
- 丁肇勇
- 严也舟
- 于蓉
- 云雯
- 伍静茹
- 何德旭
- 余嘉明
- 余音
- 冯旭南
- 刘丁己
- 刘碧兰
- 刘超
- 史蒂夫·明茨
- 周敦仁
- 尚志民
- 张剑辉
- 张家麟
- 张珍
- 彭晴
- 徐子丹
- 李建
- 李心愉
- 李操纲
- 杨政文(编译)
- 汤奥博
- 沙坞
- 王巍巍
- 王金荣
- 约翰·坦普顿
- 约翰·聂夫
- 贾怀德
- 邱丽杰
- 邱玉梅
- 郭夷
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宋海莹
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摘要:
0引言共同基金(Common Fund)由美国国家卫生研究院(NIH)于2004年设立,在2006年获得《NIH改革法案》的立法支持,旨在把握新出现的科学机遇,破解生物医学研究中的关键障碍,解决一些交叉学科领域的关键问题和高风险研究。NIH共同基金的建立,解决了美国医学领域跨学科研究存在的一些障碍,更好地面对甚至化解常规科研方式不能解决的医学挑战。
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张亦安;
吴红梅
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摘要:
近年,随着共同基金的资产规模逐渐扩大,人们对它的关注度逐渐提高,更多人选择去投资共同基金.本文选择资金流量来代替基金业绩水平.以2010年至2017年中国市场共同基金中的封闭式基金为样本,分析基金投资者决策时关注的因素.创新性地加入了基金规模和基金年龄等影响因素,经过共线性检验,确保不存在共线性的情况.研究结果表明:影响共同基金的基金流量的因素中,竞赛模型中的市场风险最为敏感,三因子模型中的SMB和HML,对五因子模型中的RMW和CMA敏感度最低.加入虚拟变量基金规模和基金年龄后,投资者表现出一定的投机偏好,但虚拟变量对共同基金的基金流量的整体影响程度不大.相较于共同基金单位回报,投资者更关注基金规模和成立时间.
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王爽
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摘要:
人工智能正在催生出越来越多的巨头公司如果你还不是巨头应高度重视这一趋势带来的新集聚效应50年前,投资还是人类的事。但今天,人工智能正在控制着华尔街的投资。近期,研究公司Morningstar发布报告称——在美国股市,由人工智能管理的股权资产(包含交易所交易基金、指数追踪共同基金和债券)达到4.3万亿美元,首次超过了由人类管理的资产!人工智能算法已经不仅仅单纯地执行买卖指令,它们通过监控经济走向,自动调整资本配置。
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齐岳;
李晓琳
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摘要:
运用2005年以前成立的偏股型共同基金的数据,从行业集中角度研究基金的选股策略是否符合价值投资理念,提出行业层面的基金短视投资基本模型,并得出基金存在追涨杀跌的短视投资行为,实证验证基金根据二级行业以往的业绩选股,投资具有一定的趋势性,在选股投资时,为了追求短期业绩却没有很好地遵循价值投资理念.
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摘要:
杨宇栋调任中国铁路总公司总经理作为一家注册资本超万亿的国有独资企业,中国铁路总公司不仅块头大,而且在国家经济版图中占有举足轻重的地位。2019年春运前夕,1月2日下午,中铁总公司宣布,国家铁路局局长杨宇栋调任中国铁路总公司总经理,现任中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福改任中铁总董事长。
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Peter Coy1;
汪泽(译)1
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摘要:
杰克·博格尔(Jack BogIe)的指数基金转变了投资方式——或许也改变了企业界Vanguard Group创始人杰克·博格尔(Jack Bogle)于1月16日去世,享年89岁。他开创了面向大众的低成本投资时代。1975年底,他推出了面向散户投资者的首个以被动投资为目的的指数共同基金:跳过选股的程序,省下手续费,只跟随整体市场的涨落大势。
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冯旭南;
李心愉
- 《第六届中国立信风险管理论坛》
| 2012年
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摘要:
以基金参与IPO发行市场新股认购事件为背景,本文对中国共同基金的选股能力进行探讨.认为,面临锁定期限制下的新股申购决策主要来自基金管理人对拟上市公司的内在评价.以基金选股的模型残差Residual Funds作为共同基金对IPO新股一致内在评价的代理变量,本文的研究结果表明,在IPO后1年(3年)内,高Residual Funds样本的市场回报和经营业绩都显著高于低Residual Funds样本.也就是说,基金业对IPO新股的正面评价能够预测新股的未来表现.即使采用多种方法进行稳健性检验,上述结论仍然不变.本文的结论对客观认识中国共同基金的选股能力具有重要的启示意义。
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冯旭南;
李心愉
- 《第九届中国金融学年会》
| 2012年
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摘要:
以基金参与IPO发行市场新股认购事件为背景,本文对中国共同基金的选股能力进行探讨.研究认为,面临锁定期限制下的新股申购决策主要来自基金管理人对拟上市公司的内在评价.以基金选股的模型残差Residual Funds作为共同基金对IPO新股一致内在评价的代理变量,本文的研究结果表明,在IPO后1年(3年)内,高Residual Funds样本的市场回报和经营业绩都显著高于低ResidualFunds样本.也就是说,基金业对IPO新股的正面评价能够预测新股的未来表现.即使采用多种方法进行稳健性检验,上述结论仍然不变.本文的结论对客观认识中国共同基金的选股能力具有重要的启示意义.
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卢瑞山;
余尚武;
林宜贤
- 《第13届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会》
| 2007年
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摘要:
本研究以平滑支撑向量回归(Smooth Support VectorRegression)及倒传递类神经网络(Back Propagation Network)为基础理论,于共同基金绩效预测之研究。文中采用绩效报酬率和大盘报酬率作一比较,并透过风险值去探讨各模型之优缺点。本研究以台湾地区股票型基金为预测标的,研究时点为2004年月至12月。实证结果发现应用SSVR或BPN皆可增加投资报酬率,且于多头市场可得到更佳之报酬率。此外,应用SSVR预测模型于空头市场中亦可得到超额报酬,降低投资人之损失。最后,平滑支撑向量回归模型与倒传递类神经网络模型分别适用于不同风险偏好之投资人,投资人可依据个人之风险偏好选择适合自己之预测模型,使本研究之应用达到最佳效果。
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齐岳;
蔡宇;
黄珺琦
- 《第七届(2012)中国管理学年会——新经济环境下中国管理变革与范式探索》
| 2012年
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摘要:
本文选取三只不同类基金样本,根据基金招募说明书所列示个股选取所参照的量化指标,分析每只基金五个阶段所持重仓股在上一期相关指标表现.结果显示,重仓股表现并不突出,甚至有些个股比较靠后,表明本文所选三只基金在个股的选择上并不能有效遵循其既定的股票投资策略.在此基础上从基金投资策略这一全新视角出发,探讨加强我国基金业公司治理建议,通过完善公司治理结构以提高基金的投资管理水平。