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左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计

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摘要

在观测数据左删失情形下由K-M估计方法得到,严平稳遍历序列{X_t}的均值和自协方差函数的估计,从而获得ARMA(p,q)模型的参数估计,且所给估计量是强相合估计.

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来源
《纯粹数学与应用数学》 |2010年第1期|79-83|共5页
作者
周跃进; 陈桂景;
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作者单位

安徽理工大学理学院,安徽,淮南,232001;

安徽大学数学科学学院,安徽,合肥,230039;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计 ;
关键词
严平稳遍历序列; ARMA(p,q)模型; 强相合性 ;

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