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使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

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摘要

传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算.实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟,并且计算速度也更快.

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来源
《生产力研究》|2004年第7期|109-110,166|共3页
作者
汪东; 张为黎;
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作者单位

上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052;

上海市发展和改革委员会,上海,200003;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
拟蒙特卡罗; 蒙特卡罗模拟; 低差异数序列; 期权;
入库时间 2023-07-24 19:47:54

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