A、B股市场相关性的实证分析

马永亮; 苏玮

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2001年2月19日,B股市场向境内投资者开放,但实际开放日期则为当年6月1日.实际开放后,通过境内投资者的套利投资活动,一方面B股市场与A股市场的联系更加紧密,另一方面B股市场也体现出A股投资者的投资习惯和投资理念.文章利用实证方法,主要包括ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验以及GARCH模型对上述观点进行检验并对结果进行分析,得到的结果部分证实文章提出的假想.

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来源
《生产力研究》|2008年第19期|75-77,124|共4页
作者
马永亮; 苏玮;
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作者单位

南开大学,经济学院,天津,300071;

南开大学,经济学院,天津,300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
B股市场; 协整检验; Granger因果关系检验; GARcH模型;
入库时间 2023-07-24 19:47:50

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