分析离散型与连续型样本协方差矩阵的正定性

摘要

通过引入I-线性组合及其性质,得到了样本协方差矩阵正定的充要条件（其随机变量是离散型的或连续型的均可）,并讨论了多项分布的协方差阵及样本协方差阵的正定情况。最后,分析了离散型与连续型样本协方差阵正定性不同的原因。