基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究

胡啸兵; 何旭静

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基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究

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全球金融海啸是百年一遇的金融危机.本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现:金融海啸对A股市场没有带来突变性的结构冲击,并基于中国金融市场现实状况对这一结论作出了若干解释.

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来源
《大众商务》 |2009年第5期|32-32|共1页
作者
胡啸兵; 何旭静;
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作者单位

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710061;

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710061;

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正文语种 chi
中图分类 F813.59;
关键词
CAPM; 虚拟变量结构检验; Chow Breakpoint Test;

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