一类带有MaxEMin评判的补偿型随机规划算法

摘要

补偿型随机规划一般假定随机变量的概率分布具有完备信息,但实际情况往往只能获得部分信息.针对离散概率具有一类线性部分信息条件而建立了带有MaxEMin评判的两阶段随机规划模型,借助二次规划和对偶分解方法得到了可行性切割和最优切割,给出了基于L-型的求解算法,并证明了算法的收敛性.通过数值实验表明了算法的有效性.