投资组合问题的动态规划方法

摘要

关于投资组合问题，Markowitz的均值-方差模型奠定了理论基础。近年来出现了许多简化模型，多目标线性规划模型是其中之一，但是这种线性化方法不便于处理非线性的交易费，本文建立一种动态规划模型和递推算法。