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连续时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略

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单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在连续时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.

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来源
《运筹与管理》 |2003年第2期|83-88|共6页
作者
王春发;
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作者单位

浙江财经学院,金融分院,浙江,杭州,310012;

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正文语种 chi
中图分类人身保险（人寿保险）;
关键词
Follmer-Schweizer分解; 不完全市场; Kunita-Watanabe分解; 最小鞅测度; 半鞅; 单位连结生存人寿保险合同;

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