机译:使用离散时间最小化风险对冲策略的人寿保险公司的损失分析
Netspar, The Netherlands Department of Quantitative Economics, University of Amsterdam, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, The Netherlands;
net loss; discrete-time risk-minimizing hedging strategies; pure endowment equity-linked life insurance; ruin probability;
机译:在制度转换的Lévy模型下,与单位挂钩的人寿保险合同的本地化风险最小化对冲策略
机译:征费过程金融市场中与单位挂钩的人寿保险合同的本地化风险最小化对冲策略
机译:离散时间不完全市场中与股票挂钩的人寿保险合同的最优对冲和定价
机译:人寿保险公司中死亡率估算风险分类的泊松回归分析(印度尼西亚人寿保险公司的案例研究)
机译:对适用于人寿保险程序的继承税法的分析。
机译:适应可变环境的短期保险与长期对冲策略
机译:使用离散时间最小化风险对冲策略的人寿保险公司的损失分析