基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

摘要

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.