基于双截尾分布-POT模型的商业银行操作风险计量方法研究

摘要

由于传统单一的损失分布法无法较好的捕获操作风险的尾部特性，而极值理论的应用虽然弥补了这一不足之处，但却丢失了大量“高频低损”事件，故无法对银行的可预期损失进行准确计量。因此，本文打破传统单一度量方法，针对商业银行“高频低损”和“低频高损”事件各自不同特征，将两种方法相结合建模分析，不仅较为精确的计算出预期风险和尾部风险，而且为银行非预期风险的计量和监管资本的提取提供更加合理的参考。