基于POT极值模型的我国商业银行操作风险实证研究

摘要

从二十世纪九十年代开始，金融市场有了很大的发展和革新，全球化进程进一步加快，监管程度进一步放松，自由化程度大幅度提高，技术创新大力发展，金融市场呈现出一个全新的、欣欣向荣的局面。在金融市场飞速发展的同时，各种各样的风险也日益暴露出来。其中，对于银行等金融机构来说，操作风险越来越成为了不可忽视的一个重要部分，它严重损害了银行的正常运作和利益获取，计量、预测、预警和规避商业银行操作风险迫在眉睫。 巴塞尔协议III产生在这样一个特定的时间，它要求在2019年之前，全球各国银行都需要实施新的、更加严格的资本监管规定，将工作重点首先集中于提高商业银行资本充足率，同时要加大风险加权资产的比例，大幅度减少了对优质资产的认定，这一规定很大程度上导致了银行监管的资本缺口。根据巴塞尔协议III的规定，采用新的计量模式，导致各国商业银行都存在不可小看的资本缺口，其中以欧洲、美国、印度国家的商业银行最为显著。根据保守估计，我国商业银行的资本缺口至少存在4万亿元人民币，这将大大减少了我国商业银行对操作风险爆发的应对能力，因此当务之急是推出先进的计量方法和合理的应对政策。 本文在全面了解当今学术对商业银行操作风险的各种计量方法之后，分析各个方法利弊，按照事件类型和业务部门双重分类，分析操作风险最易发生的风险单元，对其进行了描述性统计，然后利用POT极值模型进行计量，得出每个风险单元所对应的操作风险资本，并分析操作风险发生的原因和应该采取的改进措施，为商业银行操作风险的管理提供了管理参考。具有现实意义。

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