方差无穷厚尾序列持久性变点的截尾检验

摘要

基于分母为残差平方累积和的Ratio统计量文章对方差无穷厚尾序列的持久性变点进行截尾检验.截尾后,原假设下统计量的渐近分布收敛于维纳过程,与厚尾指数基本无关,备择假设下统计量具有一致性.Monte Carlo模拟结果表明截尾检验对经验水平没有显著的影响,但对经验势有明显的提高,说明了截尾方法的有效性.