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非线性随机微分方程的Euler-Maruyama方法均方稳定性

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摘要

对随机微分方程的数值方法的讨论已经有了一定的结论,尤其是关于数值方法的收敛性方面的结论,但对于数值方法的收敛性的讨论却很少.将EulerMaruyama方法应用于非线性随机微分方程,证明了此数值方法是均方稳定的,同时给出了方法满足均方稳定性的条件.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2007年第6期|25-27|共3页
作者
肖宇; 张海莹;
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作者单位

哈尔滨工业大学;

黑龙江八一农垦大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
随机微分方程; 均方稳定; Euler-Maruyama方法;

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