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上海证券市场混沌特征分析

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文章利用David Ruellc提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassbcrgcr和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数.得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论.

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来源
《现代管理科学》 |2010年第1期|88-8993|共3页
作者
邹香清;
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作者单位

上海大学管理学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
混沌; 相空间重构; Lyapunov指数; 关联雏数;

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