基于市场资金流向分析的商品期货量化交易思考

摘要

在期货市场中,由于做空机制的存在,用股票资金流向不能真是反映期货市场资金变化规律,投资者不能采用量化的标准来衡量交易情况,基于市场资金流向分析的资金流向模型显得非常重要.这种分析模型充分考虑期货市场中的做空机制,引入持仓量因素以刻画做空所引起的资金流向,同时基于建立的资金流向模型,修正传统的三轨量化交易策略以指导投资.