浅析现代投资组合理论

摘要

投资组合理论是资本市场理论的重要组成部分,现代投资组合理论是马科维茨在传统的投资理论的基础上,应用概率论和线性代数的方法以及偏好和效用分析理论建立的一套系统的理论模型.投资组合理论主要是研究人们在预期收入受到多种不确定因素影响的情况下,如何进行分散化投资来规避投资中的非系统风险,实现投资收益的最大化.本文重点介绍由两种证券的风险和收益确定该组合的风险、收益,可行集及多种证券组合中最佳组合的选择.