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陈杰; 曹源培;
复旦大学数学科学学院,200437;
VaR; ARMA-GARCH模型; 极值理论; 基金绩效评价; RAROC;
机译:广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量
机译:基于GARCH模型和极值理论的中国股票市场风险度量。
机译:基于ARMA-GARCH家族模型的股权基金风险计量与绩效评价
机译:信用风险度量中的广义自回归条件异方差
机译:异方差回归模型中回归参数的有效估计,其中异方差被建模为平均响应的函数
机译:限制矩模型的未指定异方差模型误差分布和协变量错误度量的同时处理
机译:基于DEA集群的政府风险投资指导基金绩效评价研究
机译:异方差和方差异质性对协方差分析和Johnson-Neyman技术影响的实证研究。
机译:通过使用常规的度量方法将风险保险单投资与基于风险预防的基于计算机的技术投资相结合来管理风险的系统
机译:基于多个风险/回报投资策略模型与投资基金的多个固定利率分配表相交的矩阵设计的共同基金多重基金结构
机译:基于车辆地理空间数据的风险/风险度量与贷款/租赁组合中的风险
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