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香港股市与内地股市的联动关系研究

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摘要

利用Granger因果检验及协整关系考察香港股市与内地股市的联动关系.考虑到协整关系容易受外界冲击的干扰,将考察期间分为两个阶段:股改前和股改后.结果表明股改前香港股市与内地股市相互独立,股改后表现为内地股市单向引导着香港股市,但是这种协整关系较为微弱.

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来源
《现代商贸工业》 |2009年第2期|150-152|共3页
作者
陈金英;
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作者单位

南开大学经济学院金融系,天津,南开,300071;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
协整关系; Granger因果检验; 向量误差修正模型(VECM);

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