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信用风险模型中的Gerber-Shiu贴现罚函数

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摘要

考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布,进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果.

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来源
《数学的实践与认识》 |2010年第3期|31-34|共4页
作者
刘东海; 彭丹; 刘再明;
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作者单位

湖南科技大学教学与计算科学学院;

湖南湘潭411201;

中南大学数学科学与计算技术学院;

湖南长沙410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;最优化的数学理论;
关键词
破产概率; 马尔可夫链; 贴现罚函数; 信用风险;

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