基于信息准则的Gumbel分布变点检测模型及其应用

摘要

Gumbel分布是极值分布中一种常见类型,在气象、水文等领域有广泛应用.建立二参数Gumbel分布的变点检测模型,并将其看做是模型选择问题,运用Schwarz信息准则法对位置参数和尺度参数均发生变化的Gumbel分布变点问题进行分析.引入临界值c_(a),比较原假设和备择假设下SIC统计量的大小,进而做出是否拒绝原假设的判断.通过数值模拟,分析了不同参数组合下检验功效的大小.最后,对北京气象站1951年到2018年共68年的月降雨量数据进行实证分析.