随机微分方程在股票期权定价中的应用

摘要

传统股票价格二叉树模型用来表示股票期权价格的变动路线,并进行简单的相关计算.但由于随机因素的存在,我们难以准确地判断其对股价上涨、下跌的影响及大小.本文将随机微分方程应用到股票期权定价的金融领域中,给出了股票期权定价的随机微分方程数学模型,并通过对该随机微分方程的计算求解,结合具体的金融衍生品的实际意义进行了分析、比较和推断.