二阶扩散过程的非参数经验似然拟合优度检验

摘要

本文考虑二阶扩散过程的非参数拟合优度检验问题.首先构造一个非参数检验来检验二阶扩散过程的漂移函数是否是含有未知参数的参数形式;其次,利用经验似然方法构造二阶扩散模型的拟合优度检验的检验统计量;最后,建立检验统计量的渐近分布,并通过例子验证所提出的检验方法的有效性.