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保费收入率与索赔到达率均依赖于当前储备金的风险模型的破产问题

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本文建立了保费收入率与索赔到达均依赖于当前盈余额的保险模型.将这一模型纳入逐段决定马尔可夫过程的框架,破产时刻就是这一逐段决定马尔可夫过程的端时.我们用鞅方法得到了保费收入率与索赔到达率均依赖于当前盈余额的风险模型的破产概率的确切表达式.

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来源
《数学理论与应用》 |2006年第3期|105-107|共3页
作者
王颖;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
破产概率; 盈余过程; 广义生成算子;

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